国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2019年第

国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2019年第

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国泰安益灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰安益灵活配置混合

基金主代码 001850

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 236,706,765.96 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。

1、资产配置策略

本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态

势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变

化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综

投资策略

合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金

等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水

平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合

分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投

资组合。

3、固定收益类投资工具投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债

券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流

动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本

基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政

策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组

合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建

债券投资组合。

4、中小企业私募债投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募

债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势

的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进

行中小企业私募债券的投资。

5、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及

质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资

产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方

法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值

并做出相应的投资决策。

6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金

资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,

在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风

险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。

7、股指期货投资策略

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风

险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨

在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市

风险收益特征

场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰安益灵活配置混合 A 国泰安益灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 001850 004252

报告期末下属分级基金的份

224,121,041.20 份 12,585,724.76 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

主要财务指标

国泰安益灵活配置混合 国泰安益灵活配置混合

A C

1.本期已实现收益 5,816,855.17 305,835.03

2.本期利润 11,130,459.16 538,355.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.0482 0.0490

4.期末基金资产净值 262,640,918.40 14,763,489.63

5.期末基金份额净值 1.1719 1.1730

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国泰安益灵活配置混合 A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 4.25% 0.20% 4.30% 0.37% -0.05% -0.17%

2、国泰安益灵活配置混合 C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 4.21% 0.20% 4.30% 0.37% -0.09% -0.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰安益灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日)

1.国泰安益灵活配置混合 A:

注:本基金的合同生效日为 2016 年 12 月 23 日,本基金在 6 个月建仓结束时,各项资产配置

比例符合合同约定。

2.国泰安益灵活配置混合 C:

注:本基金的合同生效日为 2016 年 12 月 23 日,本基金在 6 个月建仓结束时,各项资产配置

比例符合合同约定。自 2017 年 2 月 24 日起,本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代

码。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金 硕士。曾任职上海鑫地投资管理有

的基金 限公司、天治基金管理有限公司

经理、 等。2010 年 7 月加入国泰基金管

国泰浓 理有限公司,历任研究员、基金经

樊利安 益灵活 2016-12-23 - 14 年 理助理。2014 年 10 月起任国泰民

配置混 益灵活配置混合型证券投资基金

合、国 (LOF)(原国泰淘新灵活配置混

泰兴益 合型证券投资基金)和国泰浓益灵

灵活配 活配置混合型证券投资基金的基

置混 金经理,2015 年 1 月至 2018 年 8

合、国 月任国泰结构转型灵活配置混合

泰民益 型证券投资基金的基金经理,2015

灵活配 年 3 月至 2019 年 1 月任国泰国策

置混合 驱动灵活配置混合型证券投资基

(LOF) 金的基金经理,2015 年 5 月起兼

、国泰 任国泰兴益灵活配置混合型证券

融丰外 投资基金的基金经理,2015 年 6

延增长 月至 2018 年 2 月任国泰生益灵活

灵活配 配置混合型证券投资基金的基金

置混合 经理,2015 年 6 月至 2019 年 12

(LOF) 月任国泰睿吉灵活配置混合型证

、国泰 券投资基金的基金经理,2015 年 6

融信灵 月至 2017 年 1 月任国泰金泰平衡

活配置 混合型证券投资基金(由金泰证券

混合 投资基金转型而来)的基金经理,

(LOF) 2016 年 5 月至 2017 年 11 月任国

、国泰 泰融丰定增灵活配置混合型证券

多策略 投资基金的基金经理,2016 年 8

收益灵 月至 2018 年 8 月任国泰添益灵活

活配 配置混合型证券投资基金的基金

置、国 经理,2016 年 10 月至 2018 年 4

泰民福 月任国泰福益灵活配置混合型证

策略价 券投资基金的基金经理,2016 年

值灵活 11 月至 2018 年 12 月任国泰鸿益

配置混 灵活配置混合型证券投资基金的

合、国 基金经理,2016 年 12 月起兼任国

泰民利 泰安益灵活配置混合型证券投资

策略收 基金的基金经理,2016 年 12 月至

益灵活 2019年12月任国泰普益灵活配置

配置混 混合型证券投资基金的基金经理,

合的基 2016 年 12 月至 2018 年 3 月任国

金经理 泰鑫益灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理,2016 年 12 月至

2018 年 5 月任国泰泽益灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理,

2016 年 12 月至 2018 年 6 月任国

泰景益灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理,2016 年 12 月至

2018 年 8 月任国泰信益灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理,

2016 年 12 月至 2018 年 9 月任国

泰丰益灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理,2017 年 3 月至

2018 年 5 月任国泰嘉益灵活配置

混合型证券投资基金、国泰众益灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理,2017 年 3 月至 2018 年 9

月任国泰融信定增灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理,2017

年7月至2018年11月任国泰融安

多策略灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理,2017 年 7 月至

2018 年 9 月任国泰稳益定期开放

灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理,2017 年 8 月至 2018 年

9 月任国泰宁益定期开放灵活配

置混合型证券投资基金的基金经

理,2017 年 11 月起兼任国泰融丰

外延增长灵活配置混合型证券投

资基金(LOF)(由国泰融丰定增

灵活配置混合型证券投资基金转

换而来)的基金经理,2018 年 1

月至 2018 年 5 月任国泰瑞益灵活

配置混合型证券投资基金的基金

经理,2018 年 1 月至 2018 年 8 月

任国泰恒益灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理,2018 年 9

月起兼任国泰融信灵活配置混合

型证券投资基金(LOF)(由国泰

融信定增灵活配置混合型证券投

资基金转换而来)的基金经理,

2019 年 5 月起兼任国泰多策略收

益灵活配置混合型证券投资基金

和国泰民福策略价值灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理,

2019 年 8 月起兼任国泰民利策略

收益灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。2015年5月至2016

年 1 月任研究部副总监,2016 年 1

月至 2018 年 7 月任研究部副总监

(主持工作),2018 年 7 月至 2019

年 7 月任研究部总监。

本基金 博士研究生。2009 年 2 月加入国

的基金 泰基金管理有限公司,历任研究

王琳 经理、 2019-08-16 - 11 年 员、基金经理助理。2017 年 1 月

国泰安 起任国泰兴益灵活配置混合型证

康定期 券投资基金的基金经理,2017 年 1

支付混 月至 2018 年 8 月任国泰添益灵活

合、国 配置混合型证券投资基金的基金

泰多策 经理,2017 年 1 月至 2018 年 4 月

略收益 任国泰福益灵活配置混合型证券

灵活配 投资基金的基金经理,2017 年 6

置、国 月至 2018 年 3 月任国泰睿信平衡

泰鑫策 混合型证券投资基金的基金经理,

略价值 2017 年 8 月至 2018 年 3 月任国泰

灵活配 鑫益灵活配置混合型证券投资基

置混 金的基金经理,2017 年 8 月起兼

合、国 任国泰安康定期支付混合型证券

泰普益 投资基金(原国泰安康养老定期支

灵活配 付混合型证券投资基金)的基金经

置混 理,2017 年 8 月至 2018 年 5 月任

合、国 国泰泽益灵活配置混合型证券投

泰兴益 资基金的基金经理,2019 年 5 月

灵活配 起兼任国泰多策略收益灵活配置

置混 混合型证券投资基金和国泰鑫策

合、国 略价值灵活配置混合型证券投资

泰招惠 基金的基金经理,2019 年 8 月起

收益定 兼任国泰安益灵活配置混合型证

期开放 券投资基金、国泰普益灵活配置混

债券的 合型证券投资基金和国泰招惠收

基金经 益定期开放债券型证券投资基金

理 的基金经理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年四季度,市场震荡向上,同时风格差异较大。最终上证指数上涨 4.99%,深证成指上涨 10.42%,创业板指上涨 10.48%,建材、家电、电子、传媒等板块涨幅较大,相对优势明显。涨幅较小的板块有军工、建筑、餐饮旅游、纺织服装等。

四季度中美贸易战仍持续反复,但是整体对市场情绪的影响进一步降温;宏观经济数据、信贷以及社融数据在 10 月阶段性见底之后,11 月明显回升,进而稳定了市场对宏观经济的预期,以 TMT、医药为代表的前期涨幅较高、估值较高的公司股价较为大幅的调整,金融、地产、建材等周期股实现较大幅度的估值修复,消费相对平稳;中央经济工作会议再次从经济、民生、就业各方面强调稳,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升,进而稳定了市场的政策预期。

本基金以绝对收益策略为主,四季度较为及时的调整了股票仓位、结构,并积极参与科创板、主板新股申购。债券主要配置短久期国债、高评级信用债等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

国泰安益 A 在 2019 年第四季度的净值增长率为 4.25%,同期业绩比较基准收益率为 4.30%。

国泰安益 C 在 2019 年第四季度的净值增长率为 4.21%,同期业绩比较基准收益率为 4.30%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入 2020 年,中美贸易战的持续反复应该还是常态,但是对市场情绪的影响降低,同时考虑到美国进入到大选年,贸易战有可能阶段性缓和;考虑到专项债、企业债等的发行节奏,一季度社融数据向好的概率增加;受益于货币、财政等支持,国内经济短期无忧。因此,市场预计一季

度机会大于风险。

基于此,我们对 2020 年一季度的观点如下:股票方面,维持当前仓位,结构上相对看好此前估值相对偏低、2019 年涨幅较低的板块、个股,主要是金融、地产以及相关产业链等;同时甄选部分经过调整后估值合理、具有中长期逻辑的消费股、科技股进行配置。债券方面,继续延续四季度的配置思路。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 78,249,959.91 26.96

其中:股票 78,249,959.91 26.96

2 固定收益投资 159,522,600.00 54.96

其中:债券 159,522,600.00 54.96

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 29,450,164.18 10.15

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 19,491,279.94 6.72

7 其他各项资产 3,542,031.74 1.22

8 合计 290,256,035.77 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

采矿业 3,541,714.00 1.28

B

C 制造业 39,793,116.01 14.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,273,948.00 1.54

E 建筑业 1,733,404.00 0.62

F 批发和零售业 557,960.00 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 642,841.00 0.23

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,105,878.40 0.40

J 金融业 21,110,561.14 7.61

K 房地产业 5,483,959.32 1.98

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 78,249,959.91 28.21

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600519 贵州茅台 4,946 5,851,118.00 2.11

2 601318 中国平安 59,341 5,071,281.86 1.83

3 600036 招商银行 120,100 4,513,358.00 1.63

4 600048 保利地产 265,000 4,287,700.00 1.55

5 601398 工商银行 625,400 3,677,352.00 1.33

6 600585 海螺水泥 65,000 3,562,000.00 1.28

7 600887 伊利股份 81,327 2,516,257.38 0.91

8 600030 中信证券 95,700 2,421,210.00 0.87

9 600276 恒瑞医药 27,640 2,419,052.80 0.87

10 688008 澜起科技 34,454 2,408,679.14 0.87

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 32,017,600.00 11.54

其中:政策性金融债 32,017,600.00 11.54

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 40,174,000.00 14.48

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 87,331,000.00 31.48

9 其他 - -

10 合计 159,522,600.00 57.51

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 111913012 19 浙商银行 400,000 38,788,000.00 13.98

CD012

2 111905019 19 建设银行 300,000 29,127,000.00 10.50

CD019

3 011901314 19 华电江苏 200,000 20,092,000.00 7.24

SCP004

4 011901364 19 深圳地铁 200,000 20,082,000.00 7.24

SCP004

5 111915054 19 民生银行 200,000 19,416,000.00 7.00

CD054

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“国开行、进出口行、建设银行、浙商银行、民生银行”违规情况外),没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

国开行多家分行,因办理信贷业务严重不审慎、违法提供担保等原因,收到银保监的公开批评或不高于 150 万元罚款的公开处罚。

进出口行的广东、黑龙江、宁波、河北、安徽、天津、辽宁等分行,因对于异地贷款管理不到位,导致大额信贷资金被挪用;对于授信管理中存在贷后管理不到位,导致部分贷款资金回流借款人本行账户归还前期贷款,部分贷款资金回流借款人他行账户后转银承保证金;对于以贷转存、贷中审查管理不尽职、贷款发放支付管理存漏洞等原因,收到银保监 30-80 万元不等的罚款。

建设银行及下属多家分、支行,因信息披露虚假或严重误导性陈述等原因被当地银保监处以警告及最高 250 万元的罚款。

民生银行多家分、支行因贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金;因以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模;微联保授信业务贷前调查不尽职;信息披露虚假或严重误导性陈述等原因被央行、银保监处以警告及最高 220

万元的罚款或禁止从业处分。2018 年 12 月 7 日,因贷款业务严重违反审慎经营规则,被银保监

会罚款 200 万元,因内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保、同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、本行理财产品之间风险隔离不到位、个人理财资金违规投资、票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用、为非保本理财

产品提供保本承诺,被银保监会罚款 3160 万元。2019 年 4 月 4 日,民生银行青岛分行因违法违

规发放贷款,被银保监处以没收违法所得 356.30 万元,并处违法所得 1 倍罚款 356.30 万元,罚没

合计 712.60 万元的行政处罚决定。2019 年 6 月 18 日,民生银行太原分行因存在贷款用途不合规,

理财业务不规范,不按要求报送报表报告等资料行为,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条、第四十八条规定,中国民生银行股份有限公司太原分行被银保监会山西银保监局责令改正,并罚款 480 万元,副行长夏斌、金融市场部总经理傅胜坤被给予“警告”处分。

浙商银行多家分行,因信息披露虚假或严重误导性陈述等原因被当地银保监处以最高 190 万元的

罚款。浙商银行股份有限公司,2018 年 12 月 7 日,因“涉及的七项理财违规行为包括:一、投资

同业理财产品未尽职审查;二、为客户缴交土地出让金提供理财资金融资;三、投资非保本理财产品违规接受回购承诺;四、理财产品销售文本使用误导性语言;五、个人理财资金违规投资;六、理财产品相互交易,业务风险隔离不到位;七为非保本理财产品提供保本承诺。”被银保监处以 5550 万元罚款。

该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,182.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,529,849.00

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,542,031.74

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 688008 澜起科技 2,408,679.14 0.87 新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位:份

国泰安益灵活配置混合 国泰安益灵活配置混合

项目

A C

本报告期期初基金份额总额 223,350,260.89 2,660,048.03

报告期基金总申购份额 9,613,203.65 10,622,207.14

减:报告期基金总赎回份额 8,842,423.34 696,530.41

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 224,121,041.20 12,585,724.76

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2019 年 10 月 1 日 135,00 135,008,000

机构 1 至 2019 年 12 月 8,000. - - .00 57.04%

31 日 00

2019 年 10 月 1 日 52,756 52,756,615.

2 至 2019 年 12 月 ,615.7 - - 70 22.29%

31 日 0

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、关于准予国泰安益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复

2、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

9.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。

9.3查阅方式

可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688

客户投诉电话:(021)31089000

公司网址:http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇二〇年一月十七日

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